历史模拟法的 影响风险值的重点
使用历史模拟法要有大量的历史资料,才有办法精确的叙述在极端状况下(如99%的信赖水准)的风险值 。
历史资料中能捕捉到的极端损失的机率低于正常损益的机率,量多而且具有代表性的资料的取得就相形重要。
历史模拟法更可以勾勒出资产报酬分配常见的厚尾、偏态、峰态等现象,因此计算历史价格的时间(与资料的多寡有关)是影响风险值的一个重点。
使用历史模拟法要有大量的历史资料,才有办法精确的叙述在极端状况下(如99%的信赖水准)的风险值 。
历史资料中能捕捉到的极端损失的机率低于正常损益的机率,量多而且具有代表性的资料的取得就相形重要。
历史模拟法更可以勾勒出资产报酬分配常见的厚尾、偏态、峰态等现象,因此计算历史价格的时间(与资料的多寡有关)是影响风险值的一个重点。
本文由 xmdax 原创或收集发布于 火鲤鱼 ,著作权归作者所有,如有侵权可联系本站删除。