持续期缺口公式是什么？

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火鲤鱼用户用户来自于: 未知
2022-06-16 16:42

持续期缺口亦称久期缺口　久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期　　当久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。　　当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。　　当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响。

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发布时间: 2022-06-16 16:42

更新时间: 2022-06-16 16:42

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