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持续期缺口公式是什么?

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火鲤鱼用户用户来自于: 未知
2022-06-16 16:42
持续期缺口亦称久期缺口  久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期   当久期缺口为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。   当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少。   当缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响。

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发布时间
2022-06-16 16:42
更新时间
2022-06-16 16:42

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