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中证全债指数的创新之处是什么?
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火鲤鱼用户
用户来自于: 未知
2022-06-16 18:28
中证全债指数的编制方法,在结合我国债券市场的实际情况下实现了三个方面的创新: 1、引入了模型定价机制,有效地解决了债券无价及异常价格对指数失真的影响。每日计算样本券种的模型价,并与其市场价进行比较,当两者相差超出一定幅度时,采用模型价计算指数。 2、债券的模型价格尽可能接近实际价值。在收益率曲线构建时,通过数据异常点剔除、增补、模型参数设置等措施来保证曲线的准确性,从而为模型价格的准确性提供保障,进而为准确反映债券的到期收益率、久期等指标提供保障。
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发布时间
2022-06-16 18:28
更新时间
2022-06-16 18:28
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